Les banques européennes se préparent aux stress tests

Franck Joselin
Au lendemain de l’analyse de la situation prudentielle des banques par la BCE, l’Autorité bancaire européenne lance ce soir son test de résistance.

L’Autorité bancaire européenne (EBA), s’apprête à lancer ce vendredi le top départ de ses tests de résistance (stress tests) des banques. Effectué tous les deux ans, cet exercice, qui devait avoir lieu en 2020, avait été reporté en raison de la crise sanitaire. L’EBA dévoilera ce soir les scénarios retenus pour éprouver la solidité des institutions financières, comme l’a déjà fait la Banque d’Angleterre (BoE) le 20 janvier pour les prêteurs britanniques. L’EBA compte publier les résultats de ces tests en juillet 2021. L’enjeu : «évaluer la résilience des institutions financières face aux évolutions défavorables du marché». Et ce, après une année déjà éprouvante pour les banques. Se pose donc la question de savoir comment l'EBA prendra en compte les impacts de la crise déjà constatés dans ses scénarios.

Des pratiques préoccupantes identifiées par la BCE

Ces stress tests, effectués à l’échelle européenne, complètent les revues de la situation prudentielle des banques effectuées chaque année par la BCE (Srep) et dont les résultats pour 2020 ont été publiés hier, en même temps que les priorités prudentielles de l’institution pour 2021. Si la BCE a constaté une bonne résilience des banques en 2020, elle leur conseille de ne pas baisser la garde. Les risques de crédits liés à la pandémie restent entiers, la BCE ayant même identifié « certaines pratiques préoccupantes ». Consciente que les différentes mesures gouvernementales ont décalé les conséquences de la crise, la BCE indique que « l'examen du risque de crédit restera une priorité à l'approche de la nouvelle année ». La banque centrale a aussi souligné l’attention qu’elle porterait à la gouvernance, pointant « des problèmes de gestion du risque de crédit au sein des fonctions de contrôle interne et des faiblesses structurelles persistantes dans le domaine de l'agrégation et du reporting des données sur les risques ».

Enfin, Andrea Enria, le président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, a exprimé son inquiétude concernant la rentabilité des banques. « Les profits et la capacité à attirer les investisseurs sont la première ligne de défense des banques en cas de choc », a-t-il déclaré. Dans ce contexte, la BCE poursuit «le dialogue» avec les banques européenne sur les dividendes qu’elles verseront en 2021, et ces dernières se conformeront aux recommandations de la banque centrale.